بازه زمانی در تحلیل تکنیکال ارزها

نوشته شده توسطAli KarbalaeeدرMay 22, 2012دراقتصاد, فارکس, فایننس |

در پست های قبلی به نرم افزار گرتل و مسئله شانس و نوسانات تصادفی اشاره شد. در این پست به بازه زمانی مناسب برای تحلیل تکینکی اشاره خواهد شد.

Sponsored by NORD FX

همان طور که در پست قبلی نوشته شد، شواهدی وجود دارد که نشان می دهند نوسان نرخ ها در بازار ارز فقط شانسی (تصادفی) نبوده و با خوانش گذشته احتمال پیش بینی آینده وجود دارد. اما سوال اینجاست که برای پیش بینی از داده ها و نرخ های چند روز (ماه، سال یا ساعت) قبل تر می توان استفاده کرد؟![1] اینجا است که نرم افزار گرتل به کمک ما می آید و با استفاده از correlogram به ما کمک می کند همبستگی قابل اطمینان (بلحاظ آماری) میان نرخ های گذشته و آینده یک جفت ارز را پیدا کنیم.

قبل تر نوشته بودم، در حال کار بر روی ریسک و بازده بازار ارز خرده یا فارکس (همان فارکس خودمان)، هستم بخشی از نتیایجی که تا این زمان بدست آمده خدمت شما تقدیم می شود: نتیجه بررسی نرخ های یک ساعته، چهار ساعته و روزانه در خصوص جفت ارز یورو/دلار در فاصله زمانی اول ژانویه 2002 تا سی و یک دسامبر 2011 نشان می دهد که بازه های زمانی قابل اطمینان جهت بکارگیری در تحلیل تکنیکی EURUSD شامل موارد زیر هستند (تا سقف 50 ساعت/چهار ساعت/روز گذشته بررسی شده):

Sponsored by NORD FX

یک ساعته: 1،2،3،4،8،10، 12، 14، 25، 30،39،40، 45، 50

چهارساعته: 1،2،3،7،11،16،18،19،25،29،30،31،33،35،36،39،40،42،48

روزانه: 5، 15،17، 18،27،30،31،43،49

البته مسئله ی بسیار مهمی باید مد نظر قرار گیرد، اول اینکه در بسیاری از بازه های زمانی فوق، ارتباط معکوس (منفی) میان گذشته نرخ و آینده آن وجود دارد (یعنی اگر نرخ یورو/دلار در تایم فریم یک ساعته، به طور مثال براساس 4 یا 8 ساعته گذشته می خواهد تحلیل شود باید در نظر بگیریم که آنچه در گذشته اتفاق افتاده، معکوسش احتمالا در آینده رخ خواهد داد). مورد دوم، قدرت توضیح دهندگی ست، درست است که بازه های زمانی بالا می توانند ملاکی باشند برای پیش بینی آینده، اما باید در نظر بگیریم گذشته نرخ تا چه حد می تواند آینده را توضیح بدهد. برای توضیح بیشتر باید گفت که عمدتا گذشته، علی رغم قابل تکیه بودن صرفا بخشی کوچکی از نوسانات و تغییرات آتی نرخ را می تواند توضیح دهد و برای بالا بردن قدرت پیش بینی لازم هست مولفه های دیگری را وارد تحلیل خود نمائیم. اینجاست که تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و وارد کردن اخبار اقتصادی در مدلی که برای پیش بینی قیمت بازار ارز می سازیم نقش مهمی را بر عهده می گیرند.


[1]  اگر با تنظیمات ایندیکیتورهای متاتریدر بازی کرده باشید بخشی دارد که شما می توانید بازه زمانی  (Period  ) ایندیکیتور را بوسیله آن تعیین کنید که در واقع موضوع مورد بحث هم انتخاب بهترین پریود برای ایندیکیتورها هست. در کتاب های تحلیل تکنیکی هم معمولا به عنوان N از آن یاد می شود.

4 نظر ارزشمند

  • خیلی ممنون
    این چندین مطلب آخر داره کمک می کنه که تریدر ها علمی تر و محققانه تر به بازار نگاه کنند.
    امیدوارم همین جوری ادامه پیدا کنه تا تحقیق به صورت علمی با ابزار ها و ایده های پیشرفته در تحلیل تکنیکال بین تریدر های ایرانی بیشتر رواج پیدا کنه

  • hami می‌گه:

    مطلبی که مطرح شده بسیار جالب است.لطف کنید منبع آموزشی یا جزوه ای که قابل استفاده باشد. در اختیار ما بگذارید لطف بزرگی کرده اید با تشکر

    • Ali Karbalaee می‌گه:

      از توجه شما ممنونم. در این زمینه مقاله های تحقیقاتی دارم که البته بیشتر روی بازارهای سهام متمرکز هستند و در خصوص ارز تمرکزشان روی بخشهایی است که در فارکس خرده چندان مورد توجه نیست. اگر فکر می کنید برایتان مناسب هست بفرمائید، برایتان ایمیل کنم. ضمن اینکه به مقاله هایی که در پست “تحلیل بنیادی ارزها یک بار برای همیشه آری یا …؟!” معرفی کرده ام هم می توانید مراجعه کنید

Copyright © 2014 Trading Age Blog تمام حقوق محفوظ است.
DeskMessMirrored v1.4.2 فارسی شده توسط ملورین از گروه نیدیا BuyNowShop.com